デリバティブ取引・市場リスク管理システム Siatol®-FM
Siatol-FMは市場系データの一元管理とSTP化を実現します。
1985年プラザ合意、1995年インターネット普及、2007年世界経済危機、2016年マイナス金利スタートという大きな歴史の中で、金融機関の市場運用は、日本国債だけではなく、外債／投信／資金為替／デリバティブへと広がっており、この傾向は今後も継続拡大するものと思量いたします。
この大きな流れの中で、市場取引の事務処理の目的は、単なる「決済」から、「運用取引に潜むリスクを見える化」し、「軽減」することに変貌しつつあります。
リスク分析は「取引＝フロントの約定データ」だけを対象とするのではなく、市場運用全体を見渡したリスクの分析と管理を目指す必要があります。
具体的には、デリバティブ取引ならばアドホックコールをカバーするような証拠金管理が、外債運用ならば通貨別資金繰り管理が、実現目標になります。
そのためには、市場系の取引情報の管理体系を、フロント＝バック＝ミドルの構成に改め、徹底したSTP化により、二重打鍵を回避し、各担当の作業負荷を軽減しつつ、約定から決済・時価評価にいたる取引データを統合管理し、多方面のシステムに情報提供元となるよう市場系システムのデータベースを整備することが必要になります。
総合市場系管理システムSiatolシリーズのコンセプト
Siatol-FMの特長 ～高度なリスク管理～
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洗練された市場リスク管理Siatol-FMで提供する市場リスク管理レポートは、単なる計算結果だけではなく、リスク管理の担当者が「なぜそのような数値になったのか？」を検証できるよう、様々な角度から分析が加えられるように作成され、構築したポートフォリオ単位でのリスク分析をオンデマンドで実施することが可能です。
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市場系商品の統合的管理Siatol-FMは市場部門における様々な商品を、統合的に管理することができます。クロスプロダクトの概念が盛り込まれたSiatol-FMを導入することにより、これまでのシステムにありがちな商品毎に分断化されたシステムが市場系商品として統合化され、資産間の相関を検証できるようになり、一元的な金利リスク管理、市場リスク管理が可能となります。
Siatol-FMは市場系データの一元管理とSTP化を実現します。
メリット ～Siatol シリーズ導入後～
市場系コアデータベースを構築することにより、インターフェース集約とデータ収集の簡略化が可能となります。
データベースから情報提供する仕組みを構築することで、将来的にインターフェースを1本化し、メンテナンス負荷を低減することが可能です。更にはEUCツール（Siatol-Plus）を活用することで、市場系コアDBから各種データの抽出ができ、各種取引を横断的に分析することや当局報告用資料の作成などが容易に事務効率化を図ることができます。
サービス ～アウトプット資料の充実化に向けた対応～
既存システムでは、各種報告資料の作成負荷が大きくなっています。次期システム Siatolシリーズ Siatol-FM、Siatol-NE、Siatol-CMのコアデータベースにより、必要データを柔軟に素早く抽出する仕組みをご活用いただけます。
データ検索・抽出・分析が可能となります。
市場系システム 全体イメージ図
市場運用においては約定締結から決済に至るまでに多段階の事務プロセスが発生します。各金融業界では事務の省力化・合理化を進めることにより、事務コストの削減が必須となります。
Siatolシリーズの範囲
＊Siatolは、BIPROGY株式会社の登録商標です。
＊その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。